“和而不同”的小盘量化基金：长城量化小盘 A
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摘要
本报告围绕长城量化小盘A基金的量化投资策略和业绩表现展开，重点分析了该基金自2020年成立以来的业绩表现和资产配置特征，强调其利用多因子模型结合AI技术进行因子挖掘以获取超额收益的核心竞争力。基金显著超越中证1000基准，选股能力优异，持股风格趋向中小盘成长，且持仓极度分散，主要配置于周期和科技板块。中证1000指数近期估值较低且盈利预测增长迅速，具备“戴维斯双击”机遇。报告详细拆解基金超额收益来源以及风险因子暴露紧跟基准，体现基金稳健稳健的长线投资潜力[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::9][page::16][page::19][page::20]。
