长江因子体系 2.0 新应用——中证 2000 指数增强
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摘要
本报告基于长江因子体系，聚焦中证2000指数增强策略，结合多因子模型与组合优化方法，展示了风格及行业纯因子的历史表现及多因子选股因子的精选。报告通过回测验证了量价类及非流动性等因子在近一年内的正超额收益能力，并展现沪深300、中证500、1000及2000指数增强策略均实现正向超额表现，风险指标稳健，适合持续增加多因子配置权重 [page::1][page::3][page::5][page::7][page::10]。
