基于分钟数据的高频因子选股效果研究
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摘要
报告基于分钟级高频数据，运用多种收益率和成交量分布因子，通过单因子评测及复合因子组合优化，验证了高频分钟因子在中小市值股票池选股效果较好，且表现稳定。回测显示，沪深300、中证500、1000、2000和全指指数成分股的复合因子组合均实现显著年化超额收益，且近3年多头组超额收益良好。报告还介绍了KDB+和DolphinDB两款主流高频数据处理软件的性能与特点，强调高频因子与传统日频因子相关性较低，提供独立的市场信息 [page::0][page::18]
