基于动态时间弯曲的形态匹配在指数增强中的实证研究

创建于 2025-07-19T11:42:24.249542+08:00 更新于 2025-07-19T13:10:17.771777+08:00

摘要

本报告提出基于动态时间弯曲（DTW）算法的形态匹配方法用于指数增强，通过挖掘历史与当前走势相似的股价形态并结合后期走势预测，实现沪深300成分股策略增强。实证显示，形态匹配策略胜率约57%，且策略具有良好鲁棒性，超额收益主要来源选股贡献，且回测及实际交易均显著优于基准 [page::0][page::3][page::10][page::17][page::19]

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