Dynamic reinsurance design with heterogeneous beliefs under the mean-variance framework
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摘要
本文基于均值-方差准则，结合保险人和再保险人对赔付分布的异质信念，构建包含激励相容约束的动态再保险优化模型。采用分区域优化技术，解决扩展HJB系统，设计出超越比例和超额损失的最优再保险合约结构。特别针对具体信念异质形式，得到参数化显解，并与同质信念及无激励约束情况进行比较。数值结果揭示信念差异与激励相容约束对再保险策略构造的显著影响，为复杂实际再保险设计提供理论支撑 [page::0][page::3][page::8][page::12][page::17][page::19][page::20][page::26][page::31]
