万流归宗多因子系列研究（一）——基于量价因子的多因子决策树
创建于 更新于
摘要
本报告针对量价因子的单因子失效问题，提出基于相关性、共线性和信息偏离度的多因子决策树模型，融合线性与非线性拟合方法递归构建合成因子。回测结果显示，合成因子在A股市场整体表现优异，年化收益接近40%，信息比率和胜率显著领先于等权组合和单因子，同时在沪深300、中证500及中证1000等不同样本空间均取得较好表现，展示出较强的稳定性与泛化能力[page::0][page::4][page::33][page::34][page::39]
