Transfer Learning (Il)liquidity

创建于 2025-12-15T16:45:29.506524+08:00 更新于 2025-12-15T17:26:58.345144+08:00

摘要

本文提出 Deep Log‑Sum‑Exp Neural Network（Deep‑LSE），并以迁移学习在极端缺乏期权报价的条件下估计风险中性密度（RND），证明了模型的凸性、近似能力与估计一致性，并在蒙特卡洛与SPX实证中展示即便仅有三条报价亦能恢复RND的能力 [page::0][page::3][page::25].

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