统计套利之股票配对交易策略
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摘要
本报告系统介绍了股票配对交易策略的理论基础、模型构建及实证分析。通过沪深300指数成分股的样本，结合行业划分、相关性和协整检验筛选股票对，设计标准及两种改进配对交易策略。实证结果显示，改进后的策略提升了成功率和收益率，尤其在房地产、煤炭、钢铁等同质性行业表现显著，3周左右可获得约1.3%的绝对收益。报告还探讨了策略的稳定性及风险控制措施，为市场中性统计套利提供了量化实操框架[page::0][page::2][page::4][page::6][page::9]。
