随机森林模型在REITs基金中的应用

创建于 2025-08-12T00:03:04.254390+08:00 更新于 2025-08-12T00:07:56.314454+08:00

摘要

本报告介绍了随机森林模型在REITs基金选股中的应用，采用IC筛选因子并通过10折交叉验证和网格搜索调参，确定最优模型参数，最终策略年化收益率39.76%，超额收益40.01%，并展现出较好的稳定性和风险调整表现，充分体现随机森林在处理高维复杂数据上的优势与不足 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::9][page::10]。

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