股东户数因子的深挖和改进 | 开源金工

创建于 2025-05-15T10:53:12.059304+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:22.878784+08:00

摘要

本文深入研究了股东户数因子的选股能力，发现原始因子表现不稳定但回归股本与股价后，负向选股能力显著增强。此外，股东户数季度变化率因子随股价振幅增大表现更佳，并基于“因子切割论”设计精选和标准化因子，显著提升因子稳定性和多空收益的波动控制，为A股市场量化择时提供新的alpha来源 [page::0][page::1][page::4][page::5].

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