“下放”配置---如何寻找抗跌股票

创建于 2025-07-17T22:16:06.037535+08:00 更新于 2025-07-17T23:29:05.494594+08:00

摘要

本报告重点研究抗跌股票，基于盈利抗跌性与估值抗跌性两大维度，构建经济关联度、基本面稳定性、企业生命周期、资本结构、盈利质量、估值位置及价量指标等多维度抗跌性指标。通过因子合成与个股特质性筛选，构建30只抗跌股票组合，组合表现出较低波动率和最大回撤及优异的抗跌能力，显著优于万得全A和红利低波指数。最终，将抗跌股票应用于固收组合，提升收益风险比[page::0][page::26][page::29]。

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