寻找 “未起飞”的成长股 欧奈尔选股法则
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摘要
报告基于CAN SLIM选股法则，在A股市场进行量化实证，结合基本面与技术面构建因子模型，历经2008-2013市场验证，构建了最优拟合组合与行业中性组合，后者通过行业中性配臵显著降低风险暴露并提升超额收益，年均超额收益达25.45%，月度胜率69.49%，有效控制最大回撤，风格因子贡献突出，主要风险集中于市值因子。未来目标聚焦于市值中性配臵与风险管理优化，逐步向实盘策略靠近 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::10][page::11][page::12][page::15][page::16][page::18][page::19]
