量化 CTA 系列报告——线性趋势策略和展期策略
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摘要
本报告系统介绍了量化CTA策略的发展、分类及两大核心收益来源：价格趋势延续和远近合约展期收益。重点开发并验证了基于分钟级数据的线性趋势策略与基于日频数据的展期策略，通过STM和VwapLim因子的构建，以及BTG展期因子的开发，提供了完整的因子挖掘、评价与组合回测流程。报告展示了两类策略收益构成的负相关性，推动策略组合显著提升风险调整收益率。后续通过Markowitz组合优化进一步验证策略组合的稳健性，为CTA量化策略投资提供科学方法论与实证支持 [page::0][page::3][page::9][page::12][page::16][page::21][page::24]
