The geometry of financial institutions - Wasserstein clustering of financial data
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摘要
本文提出了一种基于广义Wasserstein barycenters的改进型Lloyd算法，用于处理带有系统性缺失值的高维概率分布聚类问题。该方法专门针对金融监管中金融机构的贷款等高维、非完整数据，通过软赋值避免传统填充带来的偏差，有效重建金融机构的度量空间结构，实现了部分观测分布的k-means聚类。算法在模拟和真实金融机构贷款数据中表现优异，构建的聚类可助力监管机构识别典型与异常机构特征，推动监管数据分析创新 [page::0][page::4][page::7][page::8][page::9]。
