Counter-monotonic Risk Sharing with Heterogeneous Distortion Risk Measures
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摘要
本文研究在异质扭曲风险度量（distortion risk measures）下的风险分配问题，重点刻画了无约束与对立-单调（counter-monotonic）情形的inf-convolution，并给出对风险寻求(agent risk-seeking)群体的显式解：当各扭曲函数为连续凸函数且在受限空间（X∈X^⊥, χ=L^+或L^-）时，inf-convolution可表示为一个由扭曲函数的（sup/inf）卷积得到的代表性风险度量ρ_g(X) [page::0][page::16].
