日内行情数据在相似性策略中的应用——技术择时系列研究

创建于 2026-01-09T11:31:53.777931+08:00 更新于 2026-01-09T11:42:38.999750+08:00

摘要

本报告研究将分钟级日内行情（主要为尾盘 14:00-15:00）与历史尾盘片段通过改进的相似性度量（欧氏、DTW、Ita-DTW）匹配以预测次日涨跌，从而构建日内相似性择时与交易策略；在沪深300/上证50/中证500/中证1000/国证2000 和国债期货上均获得稳健胜率和对既有Ita-DTW/股债复合策略的显著增益（如沪深300日频引入日内后年化由13.18%升至15.95%）[page::6][page::16][page::19]。

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