ETF 组合构建再优化
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摘要
本报告基于多维度指标构建ETF组合，通过K-Means模型对市场上259个A股指数聚类，选出35只代表性ETF指数，构建组合。核心策略以盈利、动量、分析师预期三大类因子评价指数得分，月度调仓，回测显示组合收益显著优于沪深300指数且控制行业偏离有助于风险控制。此外，报告分析了Wind偏股基金指数的优秀表现及其难以复制的原因，并用Lasso回归模型拟合ETF组合模拟偏股基金指数，验证拟合效果良好，支持ETF策略在基金指数复制中的应用 [page::0][page::4][page::5][page::8][page::14]。
