技术分析框架下的利率择时和久期轮动策略

创建于 2025-05-07T17:51:32.575608+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:22.857471+08:00

摘要

本报告基于45个仅使用收盘价的经典技术指标，对利率数据进行技术分析择时，优化技术指标参数以提升择时效果，筛选出11个最有效指标应用于中债国债指数，采用多维度信号众数方法构建多空择时策略，显著优于买入持有策略。结合这些指标，设计了久期轮动策略，在样本外表现优异，风险和收益保持较好平衡，具有实际投资应用价值 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]。

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