【广发金工】DeepSeek定量解析基金季报行业观点及行业轮动策略构建
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摘要
本报告基于DeepSeekV3大语言模型对约18000份主动型权益基金季报观点文本进行定量解析，构建14项行业观点指标，结合看多/看空比例及关注度，设计季频行业轮动策略。策略显示，从历史回测看结合看多看空比的复合指标在牛熊市阶段表现差异明显，筛选低关注低看多比例的组合整体表现优于市场平均水平。行业关注度和看多看空比例具备一定指示价值，且轮动策略跑赢同期行业指数平均水平，为投资提供参考依据 [page::0][page::16][page::19][page::20][page::21]。
