华泰金工 | 中证1000增强今年以来超额 11.80%
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摘要
本报告基于华泰金工全频段融合因子，构建中证1000增强组合及AI行业、主题、概念指数轮动策略。各模型自2017年至今表现优异，增强组合今年超额收益11.80%，年化超额22.44%，信息比率3.70。AI轮动模型通过周频调仓选取行业或主题指数，获得显著超额收益，验证了深度学习多频段量价因子的有效性，为投资配置提供量化支持[page::0][page::1][page::4][page::5][page::6][page::7]。
