从信息论探究高阶相互作用之股债

创建于 2025-07-16T13:50:47.867583+08:00 更新于 2025-07-16T15:46:05.045832+08:00

摘要

本报告基于整合信息分解框架ΦID系统地量化分析股债之间的高阶相互作用，通过计算协同信息序列捕捉股债的系统协同性变化，并利用斜率变化识别变盘点实施择时测试。实证显示，股债协同信息的择时胜率最高超过60%，沪深300和十年国债的波动周期存在差异，测试结果支持高阶非线性相互作用在金融择时中的应用价值[page::0][page::10][page::11][page::17][page::18]。

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