On convergence of forecasts in prediction markets
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摘要
本文提出一个动态预测市场模型，证明在存在做出正确或渐进正确预测的代理人的情况下，市场聚合预测将几乎必然收敛至下一期随机向量的条件期望。该结论在离散时间及连续时间投注机制下均成立，且不依赖于代理人的具体策略，仅要求存在生存策略（即财富比例不趋零的策略）的代理人，从而为理解预测市场信息聚合机制提供理论支撑 [page::0][page::1][page::6][page::10]。
