江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（四)构建选股复合因子
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摘要
本报告基于系列（三）提出的多因子非线性合成方法，构建了一个复合选股因子，采用最大化IC_IR和交叉验证协方差矩阵估计技术，实现了因子权重动态调节。因子在中证全指、中证500和沪深300不同范围的多频调仓回测均表现出显著超额收益和良好单调性，多空组合策略更进一步提升风险调整收益指标，尤其周度调仓表现最佳。该复合因子具有较强的选股能力和稳定的超额收益，适合构建指数量化增强策略 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::11][page::16]。
