配对交易实战研究—流程构建与资金分配
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摘要
本报告聚焦配对交易策略的实战应用，系统构建配对交易流程和风险控制体系，结合国内市场高融资成本及杠杆低的实际难点，深入模拟测算同行业股票配对交易策略，并详细探讨资金分配方案对策略绩效的影响。报告通过2005至2012年股价数据回测，验证了基于协整残差的配对信号有效性，揭示资金限制对信号利用率及收益的路径依赖性，为国内配对套利策略提供具体设计与优化建议 [page::1][page::8][page::12][page::21][page::24]。
