商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
报告系统跟踪了多种商品期货CTA量化策略，包括Dual Thrust、ATR、RBreaker、产业链套利、跨期套利及HMM择时预测策略。多策略在橡胶等品种表现优异，ATR策略橡胶年初至今累计收益达38.26%，夏普率高达2.60。产业链套利中炼焦套利累计收益27.03%，夏普率2.85。HMM择时策略焦炭RC因子在3倍杠杆下累计收益321.81%。各策略历史净值走势及业绩统计数据支持策略有效性，回测和实时交易均显示较好收益和风险控制能力 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24]
