Implicit Numerical Scheme for the Hamilton–Jacobi–Bellman Quasi-Variational Inequality in the Optimal Market-Making Problem with Alpha Signal
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摘要
本文提出并证明了一种用于含alpha信号的最优做市（含随机与脉冲控制）问题的隐式时域离散数值方法，结合策略迭代算法实现无条件稳定的数值求解，并证明了离散解收敛到 HJBQVI 的唯一粘性解；数值实验展示了初始时刻价值函数表面与最优控 制区间结构，反映了alpha对做市报价策略的方向性影响 [page::0][page::5][page::11]
