ETF 配对交易 实操方案
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摘要
本报告基于修正Vasicek模型改进的配对交易方法，详细梳理了配对交易的操作流程，结合资金和组合管理，重点实证了ETF的配对交易效果。结果显示，在开仓参数为2~4，平仓参数为1~3的合理区间内，配对交易表现稳定，其中(3,2)和(4,2)两组参数表现最佳，累计收益达60%以上。同时降低组合数量上限明显提高资金利用率，融资融券费率调整对收益影响甚微。样本外测试表明策略延续良好，适合ETF交易实务应用[page::0][page::6][page::10][page::18]
