选股因子系列研究（六十四）——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用
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摘要
本报告基于高频数据的低频化处理，结合逐笔成交与盘口委托挂单数据，通过直观逻辑与机器学习两种方法构建买入意愿类及机器挖掘因子。研究表明，两类因子均具有显著的月度选股能力，尤其是开盘后买入意愿强度因子表现优异。因子引入后增强组合收益稳定性明显提升，且两类因子组合应用可获得更佳效果，体现高频信息混合利用提升投资决策的潜力[page::0][page::4][page::6][page::13][page::15]。
