Fitting the seven-parameter Generalized Tempered Stable distribution to the financial data
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摘要
本文提出基于特征函数与分数傅里叶变换的数值方法，解决七参数广义调制稳定分布（GTS）在金融数据上的参数估计难题，成功拟合了比特币、以太坊等重尾资产及标普500、SPY ETF等峰态资产的收益分布。结果表明，GTS分布在拟合效果和统计显著性上均优于几种比较模型，并通过Kolmogorov-Smirnov、Anderson-Darling和Pearson卡方检验验证了模型的优越性[GTS拟合方法及统计检验详见第4至6节]。[page::0][page::11][page::22][page::24][page::27]
