日内行情数据在相似性策略中的应用 ——技术择时系列研究
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摘要
报告基于高频日内行情数据，利用改进的动态时间规整算法（Ita-DTW）构建相似性择时策略，应用于股票宽基指数及国债期货。结果显示，尾盘相似性策略显著提升股票指数择时表现，年化收益率提升2.76个百分点，且多只指数及期货策略均取得较高胜率和收益表现。进一步，叠加尾盘相似性策略到已有择时策略实现收益和胜率的协同提升。报告还探讨了基于日内买卖点的交易策略，胜率达60%以上，具备一定实用价值。[page::0][page::5][page::9][page::16][page::28]
