股指衍生品专题系列报告

创建于 2025-07-21T02:58:57.565949+08:00 更新于 2025-07-21T04:35:04.491973+08:00

摘要

报告基于中证500股指期货的年化基差率及高频数据，构建表达市场恐慌情绪的择时信号。信号通过计算高频基差与指数涨跌的相关系数，利用归一化处理预测未来收益，回测显示2016年至2024年该信号实现约35%绝对收益，具备较好择时效果，为投资者提供重要风险管理工具参考 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]

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