GRU 因子的行业轮动应用兼论扩散指数的局限性与改进
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摘要
报告分析了扩散指数行业轮动因子自2021年以来的失效问题及其动量策略通病，进一步引入基于GRU深度学习模型的行业因子。通过构建基于GRU因子的扩散指数和行业轮动策略，周频调仓显著提升策略收益，GRU-close1d行业因子未来一周Rank IC平均达10.01%，期内年化收益率达24.05%，超额收益显著，且风格切换灵活，具备较强稳定性和抗滑点能力，为行业轮动提供有效量化改进路径[page::0][page::4][page::18][page::23]。
