股指期货日内价格规律及收益增强策略构建
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摘要
本报告基于A股及股指期货日内不同时间段收益异象，系统性揭示宽基指数及期货品种隔夜与日内收益特征的显著差异，提出日内动量效应存在且在期货跨期套利中亦有效。结合OLS与树模型，对多类因子进行显著性检验及滚动回测，验证基于不同时间点构建的单边及跨期量化策略在年化收益、夏普比和最大回撤等指标上的良好表现，为日内交易策略提供量化模型支持和实证依据[page::0][page::5][page::12][page::18][page::23][page::29][page::34]
