基于动态模分解的价格模式挖掘——数量化专题之九十二
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摘要
报告利用流体力学中的动态模分解算法，分解股市内在动态结构，提取主导特征值和拟合优度，构建量化择时模型。该模型可捕捉趋势市的趋势扩张与震荡市的超跌机会，有效率高且参数少。基于沪深300成分股2005-2017年数据实证，模型择时策略年化收益超20%，最大回撤控制良好，且通过拟合优度和时间窗口动态调整增强模型适用性和准确率，优化卖点进一步提升夏普比率和收益回撤比，整体表现稳健，[page::0][page::6][page::8][page::14][page::15][page::18]
