基于加权傅里叶变换的长期趋势预测——交易性择时策略研究之七
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摘要
报告提出基于加权傅里叶变换的周期估计方法，区分市场震荡与趋势状态，通过计算市场波动的平均周期，判定趋势行情并结合线性回归判断趋势方向，构建长线择时模型。沪深300指数实证回测显示该模型择时正确率超过80%，年化收益率约42%，止损策略能进一步降低风险。该方法有效解决了传统希尔伯特变换依赖窄带假设的限制，实现低延迟且高胜率的长期趋势择时 [page::0][page::3][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18]
