【专题报告】基于可比公司域的指数增强框架
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摘要
本报告构建基于行业可比公司域的指数增强策略，强调低估值选股的Alpha来源及预期估值的重要性。实证显示，使用静态PE、一致预期PE及未来实际下一年PE进行沪深300和中证500回测，未来实际PE表现最为稳健、信息比最高。研究还探讨了域修正、一致预期质量提升、盈利质量及子行业择时等提升策略有效性的方向 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
