山证量化选股之大师选股马丁.兹威格选股策略
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摘要
本报告基于大师投资理念马丁.兹威格，构建了针对A股市场的成长型量化选股策略。通过严格的财务指标筛选高成长、合理估值及相对强势的股票，2013年回测显示策略累计绝对收益达69.13%，超额收益71.51%，月度胜率100%。选股标准覆盖盈利及销售的多阶段增长持稳、合理市盈率、相对价格强度及低负债，筛选结果验证策略在A股的显著有效性，但对市场风格敏感，风险仍存 [page::0][page::2][page::6][page::10]。
