Generalized Distribution Estimation for Asset Returns
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摘要
本报告提出了一种基于量化回归和光滑密度估计的通用资产收益率分布估计方法qLSTM，利用资产中性特征实现跨资产类别的稳健预测，并结合高斯分布形成混合模型qHybrid，显著提升了对尾部风险的捕获能力。通过多种真实和合成数据集的实验，模型在量化损失、Wasserstein距离及CRPS等多个指标表现优异，尤其在极端尾部风险估计上表现出色，展示了其在风险管理和投资组合优化中的广泛适用性与优势 [page::0][page::1][page::2][page::18][page::23][page::24]。
