Numerical analysis of American option pricing in a two-asset jump-diffusion model
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摘要
本文针对相关的双资产跳跃扩散模型下美式期权定价问题，提出一种基于粘性解框架的严格单调数值积分方案。该方法通过绿函数的无穷级数表示，确保所有项均非负，实现对二维带非局部跳跃积分的变分不等式数值求解的单调性和收敛性。数值实验证明方法在稳定性、精度和效率方面优异，适用于复杂二维跳跃扩散模型的美式期权定价，且为扩展至更广泛的随机控制问题提供理论基础。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::25]
