掘金国防安全 ——主题量化精选系列一
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摘要
本报告利用相似匹配模型在国防安全主题量化精选组合中精选个股，实现了显著超越沪深300及国防安全主题组合的业绩表现。国防安全板块受益于国企改革、装备升级和军民融合等因素，行业景气度高，预计2020年前行业增速维持15%以上。策略夏普比率高达2.63，最大回撤控制良好，交易胜率达67.31%，显示该量化精选策略风险收益表现稳健，为主题投资提供了有效方法支持 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
