Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging
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摘要
本报告针对去中心化交易市场中的恒定乘积自动做市商（CPMM）模型，给出了池子价值的静态复制公式，利用欧式看涨和看跌期权组合实现池子价值的静态复制，提出了基于欧式期权长跨式策略的永久损失对冲方法，有效覆盖预设价格区间内的永久损失风险，并通过以太坊期权市场的实证数据展示了策略应用效果 [page::0][page::3][page::4][page::9][page::11][page::15]
