【光大金工】提炼大宗交易背后蕴含的超额信息 量化选股系列报告之十
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摘要
本报告基于A股大宗交易数据，分析了大宗交易股票的市值与行业分布、买卖席位特征及折溢价情况。通过事件研究量化五大指标对股价的正向作用，特别提炼出成交金额比率和6日成交金额波动率两个关键因子，实现高成交金额比率、低波动率组合的量化选股策略，自2010年以来年化收益达19.54%，超中证全指16.41个百分点，具备较强的实证投资价值[page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15]
