逐鹿 Alpha 专题报告（十一） 基于限价订单簿数据的 DEEPLOB 模型
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摘要
本报告基于沪深市场Level2逐笔订单簿数据，构建80维高频量价因子，利用结合CNN与LSTM的深度学习模型DeepLOB进行短期收益率三分类预测。通过对股票及可转债的回测，结果显示连续信号触发的阈值N大于15时，股票单次交易平均收益率超过0.8%，可转债甚至达5.55%，证明模型具备较强的泛化及预测能力，且高频因子的加入有效提升了模型表现[page::0][page::4][page::5][page::6][page::10][page::11][page::14][page::15]。
