科创板打新市值配售规则落地，策略影响如何——量化打新系列报告之六
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摘要
本报告围绕科创板网下打新市值配售新规实施后的影响展开量化分析，评估不满足市值要求机构数量减少约20%，剩余机构配售比例提升约1.17-1.25倍，从而提升科创板打新收益。基于2024年前8个月的网下询价数据及中报持仓情况，预计新规实施后科创打新可为持仓600万元的机构带来12%-15%的年化安全垫，积极配置科创板底仓将提升打新收益且具备良好风险收益特征。报告亦提示统计分析基于历史数据和持仓策略假设，存在变化风险 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]
