基于谱聚类的 CTA 私募基金分类方法研究

创建于 2025-07-18T13:54:30.364400+08:00 更新于 2025-07-18T15:02:11.343039+08:00

摘要

本报告基于谱聚类算法，构建了适合CTA私募基金的分类方法。通过对4491个产品6年数据的聚类分析，归纳出收益率相关性强的子类，对比第三方分类标准，谱聚类分类在解释力和收益表现上均优于市场标准，为CTA基金的资产配置与产品遴选提供了数据驱动的有效工具 [page::0][page::3][page::8][page::10][page::13]。

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