Squeezed Covariance Matrix Estimation: Analytic Eigenvalue Control
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摘要
本文提出 Atomic–IQ（一种基于原子化事件构建的压缩/挤压(squeezing)相关矩阵估计器），通过原子化构件保证类矩阵为 PSD 并用“压缩恒等式”表达总体估计器，从而在可控可解释的框架内实现正半定性与显式谱调节；引入的 eigenfloor 提供闭式规则以达成最小特征值或目标条件数，并可作为条件区间下的解析 PSD 修复工具；在多资产（10 资产）长仓切线回测中，Atomic–IQ 提高了样本外夏普并改善了风险特征，表现稳健 [page::0][page::15][page::26]
