Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures
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摘要
本报告系统介绍了概率度量理论在金融领域的应用，重点包括高级随机模型、风险评估和投资组合优化。报告涵盖了概率分布、优化理论、理想概率度量的构建及其在中心极限定理推广中的应用，深入探讨了风险与不确定性的区别与联系，评述了VaR及其替代指标AVaR、谱风险度量等风险测度体系。结合预期效用理论与随机支配概念，报告分析了均值-方差模型的局限性和均值-风险模型的扩展，以及基准跟踪问题中相对偏差度量的设计，最终讨论了多种表现度量及其与最优投资组合理论的关系，有助于构建更完善且一致的量化风险管理和资产配置框架 [page::6][page::15][page::31][page::70][page::105][page::130][page::165][page::175][page::191][page::265][page::307][page::337]
