权益技术反弹，债券久期模型收益显著——资产因子与股债配置策略 3 月

创建于 2025-07-16T16:23:55.278174+08:00 更新于 2025-07-16T18:38:36.887494+08:00

摘要

报告基于全球宏观因子跟踪和资产风险平价模型，分析当前全球经济增长分化、海外金融条件回升及原油供给变化。提出基于改进普林格周期的资产配置建议，建议3月重点配置债券与黄金，同时跟踪中美债券久期择时策略及A股上市公司业绩指标，指导结构性机会挖掘，体现资产配置与量化择时的结合 [page::0][page::3][page::6][page::10][page::12][page::15][page::17]

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