量化金股：聪明钱的精选组合

创建于 2025-07-22T01:54:06.168773+08:00 更新于 2025-07-22T01:58:04.810190+08:00

摘要

本报告基于方正证券金工团队独家开发的聪明钱选股因子，通过多重筛选和公募基金持仓数据，构建20只股票的量化金股组合，历史回测表现优异，相较万得全A指数年化超额收益达48.4%，且具有显著“领涨抗跌”特性，最大回撤低至5.97%，月度胜率高达73.3%。持仓覆盖多个行业及板块，偏好中小市值股票，组合每月调仓一次，兼顾策略的持久性与风险控制 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]。

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