市场微观结构观察与2023年以来的高频因子回顾 | 开源金工
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摘要
本报告系统观察了2024年以来资金驱动下A股市场的微观结构变化，包括早盘交易集中度、委托金额、筹码充足率和程序化交易比例四大视角，结合高频交易数据，重点回顾了2023年以来若干高频因子的表现及其多空收益变化，发现部分因子表现依然亮眼，反映了机构与散户行为特征的深刻差异，为量化因子构建与投资提供重要参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
